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메타넷핀테크-포스텍, 시장리스크 솔루션 정확도 높이는 평가함수 개발

디지털데일리 발행일 2023-03-21 09:40:29
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이상일
[디지털데일리 이상일기자] 메타넷핀테크(대표 정일)가 포스텍(포항공과대학교, 총장 김무환)과 함께 시장리스크 솔루션의 금융상품 평가함수를 개발했다.

메타넷핀테크는 지난해 3월부터 포스텍 산업공학과 장봉규 교수 연구실과 공동으로 수행한 '리스크크래프트(RiskCraft) 파생상품 평가함수 개발 프로젝트'를 성공적으로 완료했다고 21일 밝혔다.

메타넷핀테크의 리스크크래프트는 은행, 증권, 보험사와 자산운용사 등 다수의 금융기관에 적용된 리스크 관리 솔루션이다. 이번 프로젝트를 통해 개발된 평가함수는 메타넷핀테크의 최신 시장리스크 관리 시스템 'RiskCraft.MARKET R4.0' 엔진에 장착될 예정이다.

시장리스크란 금리, 주가, 환율 등 금융시장의 가격변동으로 인한 손실 가능성을 뜻한다. 리스크크래프트는 여러 금융상품에 대한 가격 평가를 통해 시장리스크에 따른 금융 포트폴리오의 손실 가능성을 다양한 지표로 계산해준다.

평가함수는 시장의 변화를 예측하여 금융상품의 가치를 평가하는 함수로, 시장리스크 솔루션의 정확성을 결정하는 핵심적인 기능이다.

메타넷핀테크와 포스텍은 이번 프로젝트에서 주식 및 이자율을 기초자산으로 하는 22종의 파생상품과 구조화 상품에 대한 평가함수를 개발했다. 특히 만기가 길고 시뮬레이션 난이도가 높은 이자율 상품에 대한 평가함수 개발에 주력했다.

또한 시간에 따라 변화하는 자산 가격의 변동성을 고려하는 '국소 변동성(Local Volatility) 모델', 시간에 따라 변화하는 이자율을 고려하는 '헐-화이트(Hull & White) 모델' 등 금융상품의 가격을 예측하기 위해 필요한 파라미터를 생성하는 로직도 최신 시장 트렌드에 맞게 더욱 고도화했다.

메타넷핀테크는 외부 벤더의 평가함수가 아닌 자체 개발 함수를 솔루션에 내장함으로써 고객의 도입 비용을 낮추고, 리스크 계산에 특화된 평가함수 성능을 제공해왔다. 이에 더해 포스텍과 공동 개발 프로젝트를 수행함으로써 평가함수 엔진 성능을 전반적으로 향상시키고 금융기관에 더욱 정교한 분석을 지원할 수 있게 됐다.

장봉규 포스텍 교수는 "이번 프로젝트를 통해 개발된 평가 솔루션은 기술적으로 가장 안전하고 우수한 모형을 사용하기 때문에, 향후 올바른 금융상품의 가치평가를 통해 메타넷핀테크가 한국 금융시장의 안정에 기여할 수 있을 것"이라고 평가했다.

조용중 메타넷핀테크 상무는 "금융시장의 안정을 위해 시행되는 바젤Ⅲ 규제로 인해 시장리스크 관리를 위한 평가함수의 정확성이 더욱 중요해지고 있다"면서 "포스텍과의 협업으로 더욱 정확해진 리스크크래프트는 금융기관이 시장의 변동에 대응하여 안정적인 운영 전략을 세울 수 있도록 지원하는 최고의 솔루션이 될 것"이라고 말했다.
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