지난 2014년부터 많은 금융사에서 빅데이터 기반의 프로파일링이나 이상징후에 점수를 부여하는 스코어링(Scoring) 방식으로 FDS(이상거래탐지시스템)를 도입했지만 대부분 이상거래의 탐지수준에 머물러 실질적인 이상거래의 사전차단까지 구현하기에는 한계가 있었다.  

이에 SK증권은 사전차단 FDS 구축이라는 명확한 목표를 제시했다. 이번 SK증권이 추진하는 ‘이상금융거래 차단 시스템’에는 금융현장에서 검증된 ‘이상금융거래탐지 차단룰(FDS Rule)’을 기반으로 실질적인 금융사고 예방사례를 보유한 인피니그루의 ‘GruFDS’ 솔루션이 도입되어 현재 구축을 진행 중이다.  

‘GruFDS’는 어떤 환경에서든 각종 로그의 실시간 수집이 가능하고, 선재소프트의 SUN DBMS를 기반의 초고속 인메모리 아키텍처로 설계돼 다양한 형태의 이상금융거래를 탐지하여 사고를 실시간으로 차단해 사전에 금융사고를 예방할 수 있다.  

특히, 이번 사업에는 국내 최초로 딥러닝 기반의 이상금융거래 탐지기술이 적용될 예정이다. 해외에서는 세계적인 결제업체 페이팔이 이미 딥러닝 기반의 이상금융거래 탐지 서비스를 하고 있지만 아직 국내 금융권에서는 적용된 사례는 없었다.

SK증권은 수많은 실시간 거래가 발생하는 금융서비스에서 룰(Rule) 기반의 기존 FDS로는 수시로 변화하는 금융사기 패턴을 막을 수 없다라는 한계점을 인지하고, 기존의 룰(Rule) 기반과 더불어 딥러닝 기술을 이번 사업에 시범 적용해 스스로 데이터를 학습하고, 금융사고의 패턴을 분리해 금융사고를 예방하는 최신의 금융사기탐지 방식을 병행 적용할 계획이다.

이에 인피니그루는 증권사 실무 현장에서 프로토타입으로 개발된 딥러닝 이상징후분석 솔루션 ‘GruDEEP’ 을 SK증권에서 고도화해 FDS 시스템에 임베디드 형태로 적용할 예정이다. 

또한, 세계적인 엔지니어링 컨설팅 및 소프트웨어 기업인 알테어사의 엔비전(Envision)을 적용해 금융사기 패턴분석을 시각적으로 빠르게 할 수 있는 환경도 구성해 신규 금융사기 심층분석과 대응력도 높아질 것으로 예상된다. 

이와 관련해 유경식 인피니그루 대표는 “SK증권의 이상금융거래 차단 시스템 구축사업에는 최신 딥러닝 기반의 이상금융거래 탐지기법 및 분석가시화 기술이 적용될 예정”이라며, “인피니그루의 GruFDS는 이상금융거래 탐지/차단/대응체계에 이르기까지 FDS 구축의 모든 요소를 담았을 뿐만 아니라 스스로 데이터를 학습하는 딥러닝 기술까지 적용되어 포괄적이고 선제적인 금융사고 대응이 실현될 전망”이라고 말했다.

<이상일 기자>2401@ddaily.co.kr