[디지털데일리 이상일기자] BNK금융그룹이 통합 자산부채종합관리시스템(ALM) 시스템 구축에 나선다.

BNK금융그룹은 BNK금융지주사, 부산은행, 경남은행, BNK캐피탈, BNK저축은행 등 계열사를 통합하는 그룹 통합 ALM시스템 구축을 통해 그룹 리스크관리 역량을 강화한다는 계획이다.

이번 사업을 통해 전 계열사 공통 기준 금리 및 유동성리스크 측정 체계를 마련해 그룹 통합 금리 리스크 및 유동성리스크 측정, 모니터링 실시에 나선다. 또 전 계열사 공통 기준 금리/유동성리스크 측정 체계를 마련한다.

이를 바탕으로 비은행계열사(캐피탈, 저축은행) ALM관련 분석 활용도를 제고하고 감독 규제 변화에 대한 그룹차원 공동 대응과 부산은행과 경남은행의 양행 IT표준화에 사전 대응한다는 계획이다.

부산은행과 경남은행은 IT시스템 공동 운영 전략을 위해 지난해 7월 EY한영과 KPMG 컨소시엄을 통해 부산은행-경남은행 IT공동화 전략 수립에 나선바 있으며 10월에는 그룹통합 IT센터 오픈을 통해 물리적인 전산센터 통합을 이뤄낸 바 있다.

BNK금융그룹은 이번 그룹 통합 ALM시스템 구축을 통해 주력 양 은행의 IT표준화 사전 대응에 나설 계획이다. 리스크 관련 시스템을 먼저 표준화하고 다음으로 세부 시스템 및 금융 서비스 등을 조율하면서 향후 시스템 구축 및 효율적 운영을 위한 단계를 밟아 나갈 것으로 관측된다.

이번 사업을 통해 BNK금융그룹은 신금리리스크(IRRBB)규제에 대한 대응체계를 마련하고 그룹 통합 유동성비율(LCR/NSFR)산출 등에 나선다. BNK금융그룹은 4월 중 사업자 선정을 마무리하고 약 11개월 간 시스템 구축을 추진한다.

한편 금융권의 ALM 시스템 재구축은 속도를 내는 분위기다. IBK기업은행은 유니타스를 주사업자로 선정, ALM 재구축 개발에 착수해 오는 7월 가동예정이며 신한은행은 3월 시스템을 자체 개발, 오픈했다.

특히 이 과정에서 외산 위주였던 리스크관리솔루션이 국산, 혹은 은행 자체 개발로 전환되고 있어 주목된다.

은행은 자산과 부채를 종합 관리함으로써 금리리스크와 유동성리스크 등 각종 리스크를 적정 범위내로 통제하면서 은행의 내재가치를 극대화할 수 있다.

하지만 방대한 데이터 관리의 어려움과 산출의 복잡성으로 국내 은행들은 해외업체가 개발한 패키지를 사용해 왔다. 하지만 신한은행이 자체 리스크 관리시스템을 개발하는 등 그동안의 운영 경험을 바탕으로 리스크관리시스템을 자산화하고 있는 상황이다.

<이상일 기자>2401@ddaily.co.kr