- 패키지 기반 시스템 고도화 소규모 진행, 컨설팅 위주 사업 될것

[디지털데일리 이상일기자] 은행권을 대상으로 한 ‘바젤Ⅲ’ 시스템 논의가 본격화될 것으로 보인다. 다만 아직까지는 컨설팅을 제외한 패키지 시스템 구축 이슈는 크지 않을 것으로 전망된다. 대부분 은행들이 단순 업그레이드로 바젤Ⅲ에 대응할 수 있다고 보고 있기 때문이다.

7일 금융당국과 업계에 따르면 2013년 은행권을 대상으로 자본규제제도인 ‘바젤Ⅲ’가 시행된다. 또 바젤Ⅰ에 머물러 있던 은행지주사에 자본규제제도인 ‘바젤Ⅱ’와 ‘바젤Ⅲ’도 내년에 도입된다.

이에 따라 각 은행권에선 새로운 자본규제제도에 대한 대응 시스템 구축논의가 본격화되고 있다. 또 바젤에 대응하지 못했던 일부 금융권의 대응사업도 속도를 낼 전망이다.

바젤Ⅲ는 2013년부터 2019년까지 금융기관이 단계적으로 충족해야 할 자기자본비율의 기준을 골자로 국제결제은행(BIS)이 합의한 국제금융협정이다. 우리나라는 지난 2008년 시중은행을 대상으로 바젤Ⅱ가 전면 적용된 바 있다.

이에 따라 지난 2006년 국민은행이 바젤Ⅱ 시스템을 완성, 가동에 들어간 것을 시작으로 우리은행, 신한은행 등 주요 시중은행들의 대응사업이 마무리된 상태다. 

바젤Ⅱ는 IT시스템 관점에서 운용리스크, 신용리스크 등 리스크와 평가모형 고도화, 데이터 품질에 초점이 맞춰졌다. 반면 바젤Ⅲ는 자본의 질적 규제 강화를 골자로 하고 있다.

하지만 바젤의 가장 중요한 목표인 리스크와 안정성 확보를 위한 시스템 적 대응은 바젤Ⅱ에서 대부분 완성된 상태다.

국민은행 관계자는 “바젤Ⅱ를 통해 시스템적 대응은 마무리됐기 때문에 바젤Ⅲ의 시스템 구축 규모는 그리 크지 않다”고 전했다. 실제로 대부분 바젤Ⅱ를 도입한 은행들의 경우 바젤Ⅲ 대응에 대한 IT시스템 구축 규모는 크지 않을 것으로 전망하고 있다.

하지만 금융지주사의 경우는 다르다. 금융지주사의 경우 현재 대부분 바젤Ⅰ에 시스템이 맞춰져 있기 때문에 신용평가시스템 등 신용평가모형의 고도화와 운영리스크 강화, 데이터 품질관리 체계 강화 등 전반적인 시스템 고도화가 불가피하다. 

이외에도 리스크 및 바젤시스템 연관 고도화 사업은 은행권을 대상으로 꾸준히 추진되고 있다.

산업은행은 올해 말까지 산은금융그룹 통합리스크관리(ERM) 시스템 구축을 추진하고 있다. 이 중 바젤시스템 대응을 위해 바젤I을 통한 그룹의 신용리스크 산출과 산업은행의 바젤 II 신용리스크에 기반한 지주사 시스템 구축을 추진 중이다. 

우체국금융도 바젤 시스템 도입으로 인한 우체국금융 기업별 신용한도 산출 및 관리 개선을 위한 연구용역에 착수한바 있으며 우리금융지주도 ERMS 업그레이드 사업을 추진하고 있다.

한편 바젤Ⅲ 시장을 보고 있는 IT벤더들은 본격적인 은행들의 시스템 구축 움직임은 내년부터 이뤄질 것으로 보고 있다. 하지만 그 규모는 크지 않을 것이란게 업계의 전망이다.

SAS코리아 관계자는 “바젤Ⅱ시스템이 대부분 구축돼있어 이를 업그레이드 하는 수준으로 이뤄질 것”이라며 “내년 이후에 일정 부분 시장이 형성될 것”이라고 밝혔다. 반면 컨설팅 업계는 바젤Ⅲ 이행을 위한 은행권의 컨설팅 수요가 늘어날 것으로 보여 시장을 준비하고 있는 상황이다. 

바젤Ⅲ 이행을 위한 컨설팅은 기존 시스템의 대응력과 데이터 정합성 및 신뢰도 확보에 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

오라클과 KPMG가 지난 2011년 조사한 결과에 따르면 아태지역 은행 대부분은 높은 컴플라이언스 비용, 은행권의 경쟁력 감소 및 자본 확충에 따른 비용 등을 고민하고 있다.

특히 데이터 관련 이슈와 알맞은 IT 인프라가 갖추어지지 않았다는 점을 바젤Ⅲ 도입에 따른 대응의 어려움으로 제기했다.

<이상일 기자>2401@ddaily.co.kr