[디지털데일리 박기록기자] 내년 금융권의 대표적인 컴플라이언스(Compliance)부문 IT 대응과제로 바젤Ⅲ가 손꼽히고 있다.

앞서 바젤은행감독위원회(BCBS)는 이달초 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 승인을 거쳐 ‘시스템적으로 중요한 국내 은행’(Domestic systemically important banks, 이하 'D-SIB’) 규제체계를 최종 확정했다.

'D-SIB 규제체계' 마련으로 시스템적 중요도가 높은 글로벌 및 국내 은행에 대한 추가자본 규제 방안이 모두 확정됐다.  금융감독위원회는 'D-SIB 규제체계'가 마련됨으로써 2008년 글로벌 금융위기 이후 은행 부문의 복원력 및 유동성리스크관리 강화를 위해 지난 2010년12월 도입된 바젤Ⅲ 기준 자본비율의 분자항목인 자본 부문에 대한 국제적 논의가 일단락됐다고 평가했다.

바젤Ⅲ 대응과 관련, 은행권을 시작으로 중장기적인 바젤Ⅲ 대응 플랜을 만들어나가야 한다. 국제결제은행(BIS)은 2013년부터 2019년까지 금융회사가 단계적으로 충족해야 할 보다 고도화된 자기자본 비율 기준을 중심으로 바젤Ⅲ 요건을 제시하고 있다.

앞서 국내 금융권에서 적용된 바젤Ⅱ가 운용리스크, 신용리스크 등 리스크와 평가모형 고도화, 데이터 품질에 초점이 맞춰진 반면 바젤Ⅲ는 2008년 글로벌 금융위기 이후 유동성 리스크의 강화 등 자본의 질적 규제 강화를 골자로 하고 있다.

다만 국내 은행권의 경우 이미 지난 2000년대 중후반 국민은행, 우리은행, 신한은행 등 시중은행을 대상으로 바젤Ⅱ가 전면 적용됐기때문에 IT측면에서 당장 바젤Ⅲ 대응에 나서야할 범위는 크지 않을 것으로 분석하고 있다. 국내 금융권에서 바젤Ⅲ는 바젤Ⅱ의 보완적 조치로 인식하는 경향이 강하다.

◆은행 지주회사 바젤Ⅲ 대응, 만만치 않다 = 2013년부터 2016년까지 국내 은행 지주회사들은 바젤Ⅱ와 바젤Ⅲ 자본규제를 순차적으로 도입해야한다.

최근 한국 IBM은 국내 은행 지주사를 대상으로 한 바젤Ⅲ 대응 전략 세미나를 가졌다. 이 행사에서 한국IBM은 바젤 체계 대응을 위해 표준법과 내부등급법을 소개하고 두 가지 방식의 혼용을 제시했다. 물론 두 방식을 모두 선택하는 것도 가능하고, 상황에 따라서는 이를 선택하는 것이 효율적이다.

예를 들어 표준법의 경우, 금융지주사 차원에서 리스크 데이터의 통합관리 체계 구축이 반드시 선행돼야한다. 이를 위해서는 그룹 통합 리스크 데이터 마트(RDM) 구축, 고객 정보통합관리, 그룹 단일 부도기준 수립, 데이터 표준화및 정합성 등이 확보돼야한다.  

이와함께 금융그룹의 단일 내부모형 구축을 위해서는 그룹신용평가 모형을 통합하고 또한 지주사 관점에서의 자산 분류,그룹통합 리스크 컴포넌트의 재추정 등이 필요하다. 실제로 그룹 차원의 리스크관리 체계를 재조정해야하는 까다로운 작업이다.

한국IBM에 따르면, 현재 금융지주회사내에서 동일한 기업이라고 하더라도 그룹내 은행과 증권 등 자회사들마다 거래 기업(차주)의 신용등급이 다르다. 결국 앞으로는 그룹 차원에서 단일한 리스크 기준을 적용하고 이를 통해 동일한 관점의 관리가 가능해야 한다. 리스크과리시스템 부문에서의 싱글뷰(Single View)체계를 구현해야한다.

그룹 단일의 내부 모형을 구축하는 것은 말처럼 쉽지 않다. 예를들어 부도율(PD)이 변경될 경우 이와 관련해 신용스프레드의 변화, 충당금 변화, 성과 평가의 변화가 연쇄적으로 발생하게된다. 따라서 이같은 혼선을 최대한 줄리기 위한 전략적인 선택을 사전에 충분하게 검토할 필요하기 있다는 것이 전문가들의 조언이다.

◆통합 리스크관리 데이터 통합관리의 구현  = 한편 은행 금융지주회사가 바젤Ⅱ및 바젤Ⅲ에 대응을 위해서는 그룹 차원의 통합 리스크 데이터관리 체계를 구현하는 것은 필수적이다. 

이를 위한 그룹 리스크 데이터마트(RDM) 구축을 위해서는 고객정보, 부도정보, 데이터정합성및 표준화 등을 그룹내 자회사간에 고객 정보를 통일시켜야하는 과제를 실행에 옮겨야 한다. 고객을 인식하는 기준이 각 자회사들마다 다르기때문에 통일된 고객관리방안이 필요하다. 또한 데이터관리 방식도 표준화해야하는 제가 생길 수 있다.

대체적으로 은행 부도 관리시스템 기능을 자회사별로 구현현 한 후 모니터링 정보를 그룹 RDM으로 전송한다. 이를 통해 실시간으로 부도 정보 취합이 가능해지고 이를 그룹 차원에서 공유할 수 있다.

한국IBM에 따르면, 각 계열사의 부도 정보를 은행으로 전송해 은행의 부도 모니터링 시스템을 통해 분석한 후 그 결과를 RDM을 통해 각 계열사로 공유하는 방식도 있다. 이 경우 비용절감이 가능하다. 이와함께 관심이 모아지고 있느 유동성 리스크관리를 위해서는 각 자회사의 ALM 시스템을 점검함으로써 지주회사가 노출될 수 있는 유동성 리스크 대응에 나설 것을 주문하고 있다. 

<박기록 기자>rock@ddaily.co.kr 

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