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러시아-우크라이나 전쟁에 로보 어드바이저 선제 대응 나섰다

디지털데일리 발행일 2022-02-25 10:08:03
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이상일
[디지털데일리 이상일기자] 러시아와 우크라이나 간 전쟁 위기 고조로 국내외 증시 변동성이 커져가는 가운데 콴텍의 위험관리 모듈 ‘Q-X’ 2단계가 발동됐다. 로보 어드바이저가 선제적으로 글로벌 동향에 대한 대응에 나선 셈이다.

로보어드바이저 핀테크 스타트업 콴텍(대표 이상근)은 24일 오전 6시에 자사의 위험관리 모듈 Q-X 2단계가 발동됐다고 밝혔다. 이에 따라 자문을 받고 있는 금융기관에 투자상품 중 위험 자산의 추가적인 비중 축소를 자문했다. 시장의 변동성 확대에 대응을 진행한 것이다.

회사 관계자는 “로보 어드바이저 AI가 변동 위험을 감지해 알람을 줬고 이를 내부 전문가들이 판단해 위험자산 비중 조정 등에 대한 판단을 내렸다”며 “일임 상품의 경우 우리의 판단이 바로 적용됐으며 투자자문의 경우 해당 금융사가 판단하게 된다”고 밝혔다.

실제 콴텍의 Q-X를 도입한 ▲KB증권 ▲DB금융투자 ▲하나은행 등 7개 금융사는 투자상품의 보유 주식 비중을 축소하고 현금자산 비중을 늘렸다.

이들 회사는 지난 1월 21일 Q-X 1단계가 발생했을 당시, 주식 비중을 이미 축소한 바 있다. Q-X 1단계가 발동된 직후 코스피 지수는 2847.85포인트(1월 21일 최고가)에서 2614.49포인트(1월 27일 종가) 무려 233.46 포인트 폭락하며 -8.02%의 손실을 기록한 점을 미루어, 콴텍의 알고리즘은 두 자리 수에 가까운 손실율을 미연에 방지했다는 평가다.

Q-X는 콴텍이 개발한 위험관리 모듈이다. 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런싱 해 포트폴리오의 변동성을 방어한다. 이를 통해 하락장에서 계좌의 변동성을 축소시켜 주가가 급락하는 시장 상황에서도 섣부른 청산을 하지 않고 장기적으로 우상향하는 자산군의 수익을 공유할 수 있도록 설계됐다는 것이 회사의 설명이다.

콴텍투자자문 최용석 대표는 “위험관리 모델은 급등과 급락 가능성이 커지는 변동성 장세가 우려되는 것을 방지하기 위한 위험자산 비중 축소를 의미하는 것이지, 지속적인 음봉을 예측하는 것이 아니다”라면서 “변동성이 커질 수밖에 없는 시장 상황에서 콴텍은 소나기와 같은 리스크를 피하고 투자자의 스트레스를 최소화하고자 위험자산 비중을 조정해 변동성을 방어하는 것”이라고 전했다.

이같은 기술력을 인정받은 콴텍의 Q-X는 전통 금융사의 다양한 금융상품에 적용되고 있다. ▲하나은행 신탁에 선보인 '콴텍 자산배분형 EMP' ▲KB프라임로보 EMP 및 테마형 전략 시리즈 ▲DB-콴텍 Wrap 1/2/3호 전략 ▲흥국자산운용 라이프체인저 글로벌플랫폼 공모 펀드 등이 대표적이다.

한편, 금융투자업계는 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 주시하고 있다. 코스피 지수는 24일 2648.80으로 -70포인트 추락했다. 코스닥 역시 전 거래일 보다 -3.32% 하락한 채 마감하며 조정장과 하락장의 경계를 오가고 있다. 시장에서는 통상 52주최고가 대비 10% 이상 떨어지면 ‘조정장’, 20% 이상 떨어지면 ‘하락장’에 진입했다고 평가한다.
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이상일
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