실제로 KB금융, 신한, 하나금융그룹 등 주요 금융회사들은 그룹의 관점에서 계열사들의 리스크를 관리할 수 있는  조직과 시스템 체계를 완성시키는 것이 주요 IT과제로 대두되고 있다. 

물론 여전히 “금융권 전반의 리스크관리시스템 체계가 미흡하다”는 평가도 나오고 있다. 지난해 자본시장통합법 시행 이후 금융지주회사 기반의 금융그룹들이 출범했으나 아직 그룹을 아우르는‘통합리스크관리시스템’체계가 아직 완성되지 않은데 따른 지적이다.

대형화되고 겸업화된 금융회사는 고위험-고수익의 업무를 공격적을 영위할 가능성이 크고, 또한 시너지 효과를 내기위해 금융그룹내 금융회사들간의 관계가 긴밀해 지는 것은 좋지만 그에 따른 시스템적인 측면에서의 리스크는 증가할 수 있다.

이와관련 지금까지 금융지주회사 차원의 통합리스크관리시스템 체계는 그룹 계열사의 리스크수준을 모니터링하는 수준에 그쳤다는 지적을 받아왔고, 실제로도 지금까지 이렇다할 통합리스크관리시스템 체계가 갖춰지지도 않은 단계다.

정도의 차이는 있겠지만 우리금융, KB금융, 신한금융, 하나금융그룹 등 금융지주회사 형태의 대형 금융그룹들이 앞으로 ▲통합리스크관리조직, ▲통합 리스크관리 프로세스, ▲통합 리스크관리스템으로 구성된 ‘통합리스크관리 프레임워크’를 구축해 나갈 것으로 예상된다.  

여기서의 ‘통합리스크관리체계’는 리스크를 정확하게 분석하고 진단하고 대응하기위한 리스크관리솔루션 뿐만 아니라 리스크관리 조직과 금융그룹내에 리스크회피형 업무 프로세스까지 갖추는 것을 의미한다.  

해외의 사례를 보면, 씨티그룹(Citi)그룹의 경우 은행 자회사와 비은행자회사간 거래및 신용공여를 제한하는 등의 강력한 차단벽을 설치함으로써 특정 자회사가 부실화된다하더라도 부실이 그룹에 전염되지 않도록 방지하는 체계를 갖췄다. 또한 은행 자회사의 보험상품 교차판매및 점포망 공유를 제한함으로써 예금자들의 은행과 보험에 대한 통합적 인식에 대한 리스크전염을 차단시키는 장치를 마련하고 있다.

◆자통법 시행에 대비, 금융권 리스크관리스템 체계 비교적 높은 수준 = 국내 금융권의 리스크관리시스템 체계는 비교적 양호하다는 것이 대체적인 전문가들의 평가이다.

은행권의 경우, 멀리는 지난 1998년 IMF 외환위기를 극복하는 과정에서부터 바젤2 대응에 이르기까지 약 7~8년에 걸친 리스크관리시스템 강화노력이 이어졌으며 2금융권도 금융감독 당국의 리스크관리시스템 선진화 스케줄에 따라 대형사를 중심으로 비교적 양호한 대응을 보여왔다.

은행권은 다만 올해에는 경기침체와 가계발 금융위험의 증가, 연체 증가 등으로 인한 리스크관리를 강화하기 위한 자발적인 시스템 확충과 업그레이드 시도는 계속될 것으로 예상된다.   

금융감독 당국은 보험회사별로 지급여력 비율을 대체하기 위해 리스크의 측정 범위를 운영·보험·시장·신용리스크 등으로 확대 측정할 것을 권고하고 있다.

또한 보험사들은 오는 2011년 RBC제도가 본격적으로 시행되기 이전에 회사의 투자 포트폴리오를 위험과 수익률 관점에서 균형을 맞추도록 변경해야 하기 때문에 기존 ALM(자산부채관리)시스템을 보유한 보험사는 시스템을 정비해야 한다.

한편 이와는 별개는 금융감독원은 올해 3월말을 기준으로 보험회사 리스크관리에 대한 공시기준을 마련하고 시행에 들어갈 계획이다.

이외에 카드및 상호저축은행 등 2금융권 금융회사들도 올해 리스크관리시스템 강화에 나설 것으로 전망된다. 마침 상호저축은행업계의 경우, 올해에는 주로 대형사 위주로 올해 차세대시스템 프로젝트를 추진하고 이 과정에서 신용평가시스템, 여신심사및 사후관리시스템 등 리스크관리 인프라를 확충할 것으로 예상된다.

현재 금융권이 직면하고 있는 리스크관리시스템은 크게 ▲내부통제시스템, ▲복합금융상품 리스크관리, ▲유동성 리스크관리, ▲금융그룹 통합리스크관리로 구분할 수 있다.