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공학 및 과학 전문툴이 금융을 만나면?…'매트랩', 금융 데이터 분석 혁신

디지털데일리 발행일 2022-05-20 08:38:52
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이상일
[디지털데일리 이상일기자] 공학과 시뮬레이션에 특화된 개발 툴이 데이터가 폭증 하고 있는 금융시장에 도입되면 어떤 효과를 나타낼까?

19일 <디지털데일리> 웨비나 플랫폼 ‘DD튜브’를 통해 ‘매트랩(MATLAB)을 활용한 금융 데이터 분석 및 모델링’을 주제로 매스웍스코리아 장규환 차장이 수많은 금융 데이터를 잘 다루고 활용하기 위한 매트랩 활용 방안을 소개했다.

매트랩은 공학분야 등에서 데이터 처리에 대해 검증된 툴로써 데이터 취합부터 처리 및 시각화에 강점을 가지고 있는 솔루션으로 금융 분야에 있어서도 매트랩을 활용한 데이터 사이언스와 모델링이 활발히 이어지고 있다.

실제 미국 투자은행 JP모건은 금융 데이터를 가지고 정량적 연구 모델을 만들어 실행하는 데 하루이상의 시간이 소요됐다. 이에 빠르고 쉽고, 확장 가능한 생산활동을 가능하게 하기 위한 실시간 모델링 방안이 필요했다.

이에 JP모건은 매트랩을 통해 기존 데스크톱에서 이루어지던 연구를 서버를 통해 진행할 수 있게 지원하고, 고급 시각화, 확장 가능한 컴퓨팅, 엔터프라이즈 금융 데이터 플랫폼과 통합 서비스를 제공할 수 있게 했다.

매트랩에서 지원되는 재무 모델를 통해 위험, 거래 비용, 포트폴리오 구성, 시나리오 분석, 스트레스 테스트도 수행할 수 있게 됐으며 JP모건 연구원은 단 몇 분 만에 모델을 실행할 수 있게 되어 속도감 있는 개발을 할 수 있게 됐고 실시간 모니터링도 가능해졌다.
네덜란드 은행 NIBC는 매트랩의 ‘딥러닝 툴박스(Deep Learning Toolbox)’를 사용해 자신들이 확보한 금융 데이터에 대해 리스크 관리 모델링을 완성해 활용하고 있기도 하다. 현재는 리스크 관리를 위한 알고리즘/모델 및 모델 배포를 용이하게 하는 애플리케이션 개발을 위해 ‘매트랩 지향 플랫폼(DTAP)’을 사용하고 있다.

국내에서도 매트랩을 활용한 금융공학 고도화가 이어지고 있다. 부산대 수학과 윤지훈 교수팀은 금융 데이터 활용 분야 중 하나인 금융파생상품의 옵션 프라이싱에 대해 ‘블랙-숄즈 방정식’을 기반으로 매트랩을 활용해 결과물을 발표하기도 했다.

가천대 수학과 최선용 교수팀에서도 매트랩에 구현된 LDA 모델을 활용, 금융사 고객들의 리뷰 텍스트 데이터 가운데 키워드를 뽑는 것 연구를 수행했다. LDA는 텍스트 데이터로부터 주요 키워드를 추출하는 기법으로 매트랩은 이에 대해 함수로 지원 하고 있으며 금융권 뿐만 아니라 서비스업종의 회사에서도 데이터를 얻는 모델로 많이 활용하고 있다.
매트랩의 금융 데이터 사이언스의 워크플로우는 먼저 데이터에 엑세스해 각종 데이터를 취합하고, 매트랩으로 가져올 수 있는 준비를 한다. 이후 1단계에서 준비된 데이터를 매트랩에서 활용할 수 있도록 데이터 정리 및 전처리 등이 이뤄진다.

그 다음으로 머신러닝과 같은 AI모델링을 위해 데이터의 피처를 추출한다. 그 다음 데이터 피처를 바탕으로 실제 예측 모델을 만들게 된다. 이후 만들어진 모델을 실제 시스템에 적용하는 단계를 거치게 된다.

매스웍스코리아 장규환 차장은 “예측 모델을 만드는데 있어 기존 알고리즘과 네트워크를 활용하는 것은 매우 중요하다. 매트랩은 사용자가 참고하고, 활용할만한 다양한 레퍼런스 모델 등을 제공한다”고 밝혔다.

한편 매트랩은 주요 금융 데이터 플랫폼을 비롯해 다양한 금융 데이터를 원활하게 활용할 수 있도록 데이터 피드의 기능을 지원하고 있다. 또, 다양한 형태를 가지는 금융 데이터를 원활하게 엑세스하고, 분석할 수 있도록 하고 있다.

매트랩은 다른 오픈소스와의 연동도 지원해 오픈소스로부터 모델을 불러오고 매트랩에서 모델을 유연하게 내보낼 수 있는 개방적인 툴이기도 하다.
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